Punto y seguido

Esto de los blogs es como el amor: cuando quieres visitantes/lectores, es complicado encontrarlos. Cuando ya no los necesitas, las estadísticas te dicen que cada vez tienes más.

En fin, el caso es que me cuesta mucho esfuerzo mantener este blog, por que tengo que estudiar mucho cada vez que quiero escribir un post. No conozco a nadie que estudie este tema, no hablo con nadie que le interese...en resumen, no formo parte de esa comunidad. Así que lo tengo que dejar para dedicarme a otras cosas.

Aunque no dejo el mundo de los blogs. Acabo de iniciar otro con diferente temática pero con similar idea troncal: La conciencia que tienen los sistemas de sí mismos. En concreto, uno muy cercano. El cerebro.
Sí, es otro tema que me apasiona y parece que la comunidad es mayor y tengo más fuentes para escribir. Así que here we go: SmartMind comienza aquí.

Bye. Nos vemos por allí.

Publicado por Daniel Bravo a las 17:45
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Reflexiones "econofisiqueras"

La semana pasada se publicó un artículo interesante que hace una reflexión sobre el verdadero papel de la econofísica dentro de la economía, las diferencias que existen entre físicos y economistas, y cómo "hermanar" ambas disciplinas.

Ya empieza el cachondeo con el título que Stefan Reimann, su autor, le da al artículo: "Eco - NO(?) - Physics". No deja de tener razón, aunque Stefan se pone algo reivindicativo defendiendo a los suyos: los físicos. No sé que opinan los economistas...hay alguno aquí?

La econofísica nació creando grandes expectativas. Prometía usar las herramientas de la física estadística y el análisis de sistemas complejos para avanzar en el conocimiento económico...y se ha quedado en eso: La relación física-economía se ha estancado en un conjunto de analogías y relaciones metafóricas. A modo de ejemplo, el concepto físico de entropía (grado de desorden) puede relacionarse con la hipótesis de los mercados eficientes de manera que todas las verdades de la entropía se pueden parafrasear intercambiando ambos conceptos.

Otra dificultad que tenemos para crear una verdadera econofisica es la diferencia cultural que existe entre ambos grupos de expertos: Mientras que los físicos quieren entender la dinámica de un sistema desde un nivle muy muy básico, desde su origen, , a los economistas esto no les interesa tanto y prefieren desarrollar aplicaciones prácticas. Digamos que serían los "ingenieros" de una supuesta teoría económica . Pero teoría de verdad. No olvidemos que una teoría debe cumplir dos requisitos: Por un lado, explicar todos los experimentos realizados y debe poder predecir experimentos futuros. Esto no ocurre en la realidad económica, dónde se trabaja con los datos que mejor convienen.

El autor propone varios ejemplos donde se aprecia esta falta de busqueda de una teoría formal a partir de unos datos empíricos no amañados. Yo me quedo con el modelo de valoración de opciones de Black, Scholes y Merton. Este modelo, ya se ha dicho muchas veces, trabaja sobre un mundo gaussiano y por lo tanto no explica el precio de las opciones, aunque sí da cierta regla. Sólo tienes que entrar en meff rv y volverte loco al ver que no concuerdan los datos.

Qué solución tomar? Dado que los físicos se han metido con sus herramientas en terreno económico, deberían esforzarse por cooperar. En lugar de tratar de formalizar toda una teoría, desde la base - aunque esta es una idea muy atractiva para un físico - habría que centrarse en resolver problemas muy concretos que preocupen a los economistas. Esto no está exento de dificultades. Exige paciencia y un respeto mutuo incluso formular un problema económico sin haber aclarado unas definiciones (algoritmos) que hoy por hoy la economía no tiene.

En fin, la idea clave es que nadie crea que la econofísica consiste simplemente en reformular modelos de la física de éxito en términos financieros.

Aquí reseña en perfecto alemán, y aquí el artículo en inglés.

Publicado por Daniel Bravo a las 13:16
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La paradoja de Parrondo

JM Parrondo fue mi profesor de estadística durante la carrera en la UCM. De haber tenido vocación docente, me hubiera gustado haber hecho el doctorado con él, es un físico que me cae bien.
Hace unos años se hizo famoso por la paradoja que lleva su nombre. Es una paradoja por que a partir de la unión de dos situaciones perdedoras sale una ganadora...si se pudiera hacer esto en el mercado de valores sería la bomba. Y no, no me refiero a promediar.

A lo que vamos, te propongo un juego...en realidad dos:
A) Por un lado, tengo una moneda. Apuestas un euro, yo lanzo la moneda. Si ganas, te llevas 2 euros, si pierdes, te quedas sin el euro apostado. Como la moneda está algo "amañada" tienes una probabilidad algo menor de 1/2 de ganar y algo mayor de 1/2 de perder. Obviamente, a la larga, es un juego en el que sales perdiendo.
B) Ahora tengo dos monedas. Vemos cuantos euros tienes, si es múltiplo de tres lanzo la primera de las monedas. Si no lo es, lanzo la segunda. Ahora, las probabilidades de estas monedas son:

B1) En la primera, la probabilidad de ganar es algo menor de 3/4 (y por tanto, de perder algo mayor de 1/4).
B2) En la segunda, las probabilidad de ganar es algo menos de 1/10 (y de perder, algo mayor de 9/10).

En este segundo juego (B) a la larga también sales perdiendo (Lanzas más veces la moneda mala). Si te abres un excel, se puede ver facilmente.

Y ahora viene lo bueno: Ahora yo te digo que vamos a jugar a ambos juegos con la frecuencia que quieras: tres veces cada uno, dos el primero y cinco el segundo, o incluso mejor, aleatoriamente.
Pues bien, lo que la paradoja viene a decir que en esta última situación tienes todas las de ganar...increible, no?
Aquí tienes una simulación en java para que practiques - es un vicio - y aquí algo de teoría (el "algo menor","algo mayor" del que he venido hablando, es el epsilon famoso de todos los límites).

Parrondo,paradox

Publicado por Daniel Bravo a las 20:55
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Un par de referencias

Como todo hijo de vecino, tengo cierta resistencia al cambio, pero también es cierto que cuando ya comprendo algo nuevo, me empiezo a aburrir. Por eso me gusta internet, los blogs y en general el web 2.0: Te separas un momento del PC para ir a la cocina a por un sandwich y a la vuelta, Microsoft ha comprado una empresa, Google ha sacado un nuevo servicio que te lee el cerebro y han aparecido no se cuantos blogs nuevos. De manera casual, cuando deje temporalmente esto, me cogió el relevo otro blog: econophysics, un blog con una temática similar a este y muy bien escrito. Me voy a leerlo con detenimiento para poner algún comentario.

Por otro lado, quería recomendar el mejor libro de econofísica que he leído hasta ahora. Se trata de Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, escrito por R.Mantegna y H.E.Stanley.
Seguía sus artículos mucho antes de que escribieran el libro y no me decepcionó su lectura. Hacen un repaso "histórico" de la econofísica y comentan las herramientas más básicas. Un buen punto de partida para introducirse en este mundillo. A partir de él, se pueden "entender" artículos actuales.

Claro, previo a este libro está el de J.Gleick (Chaos) pero me parece que ya se ha quedado antiguo. Todo el mundo conoce el "efecto Mariposa", ya se han hecho canciones y películas. Por cierto, que una de las últimas, chaos, es una auténtica bazofia...

Publicado por Daniel Bravo a las 16:47
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Here we go!!

Hace muuucho tiempo que no escribo, aunque no es por falta de material.
Me estoy sorprendiendo por que desde hace unos 20 días las visitas a este humilde blog se han multiplicado por 10. Eso me provoca dos cuestiones:

a) ¿Qué está pasando? ¿Quien ha corrido la voz? ¿Se ha dicho algo en alguna clase de econofísica en alguna universidad latinoamericana? No tengo ni idea. Qué incertidumbre...

b) Mi segunda idea es que tengo que seguir con el tema. No, nunca lo he dejado. He estado con otros proyectos webs, ya casi finalizados y espero ponerme al día y comentar algunos artículos que me parecen curiosos de la temática de esta web.

Hasta muy pronto!

Publicado por Daniel Bravo a las 00:17
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