Explicaciones

Los habituales habreis notado que durante 48-50 horas, la web de econofísica no ha estado disponible. Mi amigo Lolo se dió cuenta y me pide alguna explicación.

El asunto es que esta web estaba alojada en la antigua mbap2004.com. Al expirar el periodo de contrato, simplemente moví las carpetas a otro de mis dominios, pero no me fije en cómo lo tenía estructurado así que según me dieron de baja en el primero, explotó todo.
Así que durante estos dos días habreís visto algunos de los dominios que tengo contratado y donde iba guardando la carpetillade econofisica:
Desde una idea de negocio que tengo con unos amigos (AllinCase) hasta un portal de vecinos y alguna cosilla más.

Me he sentido pelín presionado por que he dejado en la estacada a los que leen habitualemnte uno de mis post, asi que finalmente he contratado el hosting en condiciones y ya ha vuelto todo a la normalidad. Al menos, tenemos 2 años por delante con una disponibilidad del 99% (o eso me han dicho).

Nada más, sinceras disculpas.

Publicado por Daniel Bravo a las 12:08
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By the river of Babylon

En los años 20 del siglo pasado y para construir la presa de Asuán hubo que hacer unos cálculos de las dimensiones que debería tener la presa teniendo en cuenta los flujos anuales del Nilo y evitar desastres ante las famosas inundaciones del Nilo.

Harold E. Hurst fue el hidrólogo que echó estos numeritos y desarrolló lo que ahora se llama "Coeficiente de Hurst". Veamos someramente cómo que calcula:
Supongamos que tenemos una serie con el flujo (neto) anual de agua que nos llegaría a la presa, o mejor, un histórico del flujo del río en el lugar donde se va a colocar la presa. La idea consiste en calcular la suma de las diferencias de los flujos anuales y el flujo medio para ver la capacidad mínima que debería tener la presa.

Ahora, de esta nueva serie de flujos cogemos el máximo y le restamos el mínimo. A esto lo llamamos rango (R), pues con él sabemos el rango de fluctuación del nivel de agua.

Este valor depende obviamente del perídodo de tiempo considerado. Debemos hacer el cálculo para diferentes periodos de tiempo: bimensual, semestral, quincenal...(cuantos más mejor, por que luego vamos a hacer un gráfiquito).

Pero hay un pequeño inconveniente. No podemos comparar unos con otros...a no ser que normalicemos los datos, es decir, los reescalemos al dividir entre la varianza (S).
La medida ideal de la presa será por tanto su rango (R) y el análisis R/S nos permitirá hacer una gestión óptima de la presa.

Pero esto no acaba aquí, ni es tan sencillo: Al graficar R/S frente al periodo de tiempo, Mandelbrot y otros se dieron cuenta que R/S es proporcional al periodo considerado elevado a una constante H (Coeficiente de Hurst).


Este H toma un valor entre 0 y 1 y con él se indica la dependencia del objeto de estudio R/S con relación al tiempo, siendo el caso especial H=1/2 aquel que no depende del tiempo y es completamente aleatorio, que el evento en cuestión sigue una distribución gausiana...pero entonces? si yo hago este análisis por ejemplo para el IBEX quiere decir que me puede salir un H<>1/2 y por tanto NO-aleatorio?.
Pues sí, de hecho, Hurst evidenció con esto, que el flujo del Nilo no es estacionario, como se creía, si no que presentaba un proceso aleatorio sesgado con dependendia de largo plazo, o equivalentemente "memoría a largo plazo" entre las observaciones.
A mi esto me parece muy interesante: Los eventos de un período influyen en los que le siguen, esta influencia la comentaré en un post futuro, que tiene miga, miga.

PD: El Nilo, obviamente no es el rio de la canción de Boney M. pero la letra me recuerda mucho a la foto de este post.

Publicado por Daniel Bravo a las 22:36
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When the moon is in the Seventh House

Cuando charlo sobre métodos predictivos de mercados bursátiles nunca dejo de sorprenderme. Hay personas que tienen "su método" que a veces les funciona (o no), y otros que bajo criterios y parámetros que poco tienen que ver con estos mercados y simplemente por el hecho de conseguir beneficios ya te quieren convencer de que su sistema funciona...y lo que es peor, es racional. Y me refiero a que "funcionan" en tanto en cuanto predice los movimientos de la bolsa con una probabilidad por encima del 60-70%.


Soy un seguidor del programa Redes. En Verano en tiempo real y el resto del año en diferido y como puedo. Hoy he estado viendo un programa de Marzo de 2.005 titulado "Calculamos fatal" y he oido una frase que me ha gustado mucho, relacionada con este tema. Me ha gustado tanto por el concepto como por la forma de expresarlo. Dice:

"Las matemáticas nos han demostrado que siempre se puede buscar una correlación estadísticamente significativa entre dos hechos dentro de unapoblación lo suficientemente grande a pesar de que ambos no tengan absolutamente nada que ver"

Chula, no? y sigue: Así, con tiempo libre y una muestra de millones de personas se puede establecer una relación entre el color del pelo rubio y el grado de ansiedad o bien entre el perímetro de la cadera y la afición al cine.

Aplicado al caso bursatil, viene a decir que hay tantos datos de cotizaciones, de temperaturas en diferentes lugares de la Tierra y estrellas en el cielo que es fácil sacar un sistema que relacione las subidas del IBX-35 con la alineación de la Luna con las constelaciones (de ahí, el título del post).

Este Verano leí un artículo de un profesor español que explicaba cómo podíamos discernir si las variables bajo estudio tenían alguna relación causal o si simplemente era casual, usando modelos ARIMA. Desafortunadamente, ni recuerdo el nombre del profesor ni cómo di con ese estudio.

Para acabar como he empezado, en plan Aquarius, tenemos varias versiones de la canción en este enlace: http://webpages.ull.es/users/fradive/practica/aquarius/p14a.html.

Publicado por Daniel Bravo a las 01:28
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